볼린저 밴드란 무엇인가

기존의 기술 분석 도구 및 지표는 발전된 현재 시장에서 나타나는 새로운 지표를 분석하기 위해 기타 재무 및 회계 계산과 함께 사용되기도 합니다.

이 중 눈에 띄는 지표 중 하나는 기술 분석가인 존 볼린저가 1980년 중반에 설정하여 2011년에 특허를 받은 것으로, 그의 이름을 딴 볼린저 밴드라는 지표입니다.

볼린저 밴드는 20일 단순 이동 평균(SMA20)과 차트의 편차를 표시하여 밴드를 생성하는 지표입니다. 볼린저 밴드 지표는 SMA20, 상위 대역, 하위 대역으로 이루어지는 세 가지 주요 속성으로 구성됩니다. 상위 및 하위 밴드는 SMA의 표준 편차이며, 표준 편차는 자산의 변동성을 측정하는 데 사용되는 수학 공식입니다.

사용되는 공식은 다음과 같습니다:

중간밴드 - SMA20

상위밴드 - SMA20 + (20 - 가격의 기간 표준 편차 x 2)

하위밴드 - SMA20 - (20 - 가격의 기간 표준 편차 x 2)

차트에서 보면, 볼린저 밴드는 다음과 같은 모습을 가집니다:

위에 사용된 차트에서 20일 단순 이동 평균과 그 편차는 일반 가격 채널 대비 유연한 변형인 볼린저 밴드를 생성하고 있습니다. 밴드의 수축과 확대는 자산의 변동성을 나타내는 표준편차로 설명되며, 축소는 가격 변동성이 작은 자산, 확장은 가격 변동성이 높은 자산을 나타냅니다.

볼린저 밴드에서 거래하기

볼린저 밴드에서 거래하려면 기술적 분석, 이동 평균의 기초, 가격 변동 및 추세에 대한 충분한 지식이 필요합니다. 언뜻 보기에는 복잡해 보일 수 있지만 볼린저 밴드를 사용하여 단기 추세 반전을 식별하는 것은 추세선을 그리는 것만큼 쉬울 수 있습니다.

자산 가격의 변동성이 증가하고 가격이 상단 밴드에 도달하면 단기 조정의 신호가 명확해 집니다. 반대로 자산 가격의 변동성이 너무 낮아 "스퀴즈"가 형성되면, 추세 지속 또는 추세 반전의 가능성이 높아집니다.

볼린저 밴드가 수축하게 되면 일반적으로 트레이더는 추세 지속 거래 설정을 위해 시장에 진입하는 것을 고려하게 됩니다. 낮은 변동성 이후 자산의 높은 변동성에 이어 더 큰 움직임을 보일 것으로 예상되기 때문입니다. 스퀴즈에서는 지지선과 저항선을 적용하여 밴드 내 자산의 미래 가격 변동을 추적하는 것이 꼭 필요합니다.

위의 차트를 보면 자산의 가격은 한동안 안정을 취하다가 큰 변동성을 경험했습니다.

시장의 변동성이 높거나 완벽한 스퀴즈를 기다리는 데 시간이 걸릴 때, 볼린저 밴드에서 보다 보수적인 방법으로 거래를 하는 방법도 존재합니다. 특정 범위 내에서 거래하는 것은 볼린저 밴드에서의 거래를 최대한 활용하는 옵션 중 하나가 될 수 있습니다.

가격이 하단 밴드에 도달하는 것은 매수에 대한 신호일 수 있으며, 상단 밴드에 도달하는 것은 공매도를 나타낼 수 있습니다.

이전에 말했듯이 가격은 허구의 터치와 브레이크아웃을 나타낼 수 있으므로 전체적인 추세와 기타 기술을 적용하여 최상의 거래 설정을 식별하는 것이 중요합니다. 볼린저 밴드 브레이크아웃은 실제로 많은 거래자가 사용하는 또 다른 거래 기술로, 브레이크아웃은 높은 변동성과 브레이크아웃 방향에 대한 강력한 가격 움직임을 나타냅니다. 아래 예시를 참고해주세요.

시그널 라인은 변동성만을 기반으로 하므로, 정확도를 높이기 위해서는 오실레이터를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 로컬 지원 및 저항 영역을 정확히 분별하는 것이 도움이 됩니다.

요약

이러한 패턴에서 거래할 때는 항상 위험 관리 및 위험/보상 비율을 적용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 트레이더는 단기적으로 상단 밴드 양봉의 고점보다 10핍 위에 손절매 손실(SL)을 배치하고, 장기간 접촉한 캔들 스틱의 하단 밴드보다 10핍 아래에 놓아야 합니다. 또한 브레이크아웃을 거래할 때 트레이더는 SL 10핍을 SMA20 아래에 놓거나 자산의 지지/저항 브레이크아웃을 기반으로 해야합니다. 거리 계산에 따라 이익실현을 적절하게 배치하시기 바랍니다. 이러한 패턴은 오실레이터 및 지표와 함께 참고하는 것이 가장 좋습니다(RSI, MACD, Momentum, Williams R% 등과 함께 활용). Overbit의 데모 계정을 통해 관련 내용을 훈련 하시고 트레이딩 기술을 강화하시기 바랍니다.

답변을 찾으셨나요?